PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с VWID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMF с VWID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net). ASMF is actively managed, while VWID is passively managed. Over the past year, ASMF returned 16.52% vs 26.99% for VWID. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for VWID.

Доходность

Сравнение доходности ASMF и VWID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у VWID с доходностью 7.96%.

ASMF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.01%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.99%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMF и VWID

2026 (YTD)20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.03%1.16%-3.56%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%-1.13%

Correlation

The correlation between ASMF and VWID is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.47

The correlation between ASMF and VWID has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASMF и VWID

Секторы
ASMF
VWID

Финансовые услуги

23.9%
29.9%

Технологии

23.3%
3.3%

Промышленность

12.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.2%

Сырьевые материалы

7.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.6%

Энергетика

4.4%
12.1%

Здравоохранение

4.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.0%

Коммунальные услуги

3.1%
3.6%

Недвижимость

1.2%
5.4%

Финансовые услуги

ASMF
23.9%
VWID
29.9%

Технологии

ASMF
23.3%
VWID
3.3%

Промышленность

ASMF
12.7%
VWID
13.4%

Потребительский циклический сектор

ASMF
10.2%
VWID
7.2%

Сырьевые материалы

ASMF
7.3%
VWID
5.7%

Коммуникационные услуги

ASMF
5.5%
VWID
5.6%

Энергетика

ASMF
4.4%
VWID
12.1%

Здравоохранение

ASMF
4.4%
VWID
5.9%

Потребительский защитный сектор

ASMF
4.2%
VWID
8.0%

Коммунальные услуги

ASMF
3.1%
VWID
3.6%

Недвижимость

ASMF
1.2%
VWID
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Virtus WMC International Dividend ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с VSHYASMF с SDMFASMF с GXDW
Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS

Доходность на риск

ASMF vs. VWID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c VWID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMFVWIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.25

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.13

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.97

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

11.54

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMF vs. VWID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VWID равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и VWID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMFVWIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ASMF и VWID

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и VWID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMFVWIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-34.64%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-9.13%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.97%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.69%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.34%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и VWID

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMFVWIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.00%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.24%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.02%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

14.15%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

16.40%

-5.44%

Сравнение комиссий ASMF и VWID

ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWID в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и VWID

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VWID в 4.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%

Часто задаваемые вопросы

ASMF and VWID have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (2.44%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs VWID's -34.64%.

On 1-year performance, VWID leads with 26.99% vs 16.52% for ASMF. On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VWID has performed better with a 26.99% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.20% for ASMF.

ASMF is categorized as Systematic Trend, while VWID is Dividend. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.49% for VWID.

VWID currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMF и VWID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор