PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASM.TO с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASM.TO с SI=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) и Silver (SI=F).

Доходность

Сравнение доходности ASM.TO и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASM.TO и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASM.TO
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		7.38%577.78%82.61%-25.00%-17.12%-32.73%120.00%-10.71%-51.16%-6.01%
SI=F
Silver		7.61%130.37%31.84%-2.02%10.28%-12.38%44.89%9.65%-1.67%0.40%
Разные валюты инструментов

ASM.TO торгуется в CAD, в то время как SI=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SI=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASM.TO показывает доходность 7.38%, а SI=F немного выше – 7.55%. За последние 10 лет акции ASM.TO превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 21.48% против 18.20% соответственно.

ASM.TO

1 день
3.85%
1 месяц
-28.53%
С начала года
7.38%
6 месяцев
22.27%
1 год
263.89%
3 года*
96.42%
5 лет*
41.97%
10 лет*
21.48%

SI=F

1 день
6.05%
1 месяц
-14.24%
С начала года
7.55%
6 месяцев
58.11%
1 год
112.33%
3 года*
47.04%
5 лет*
27.18%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Silver

Часто сравнивают с ASM.TO:
ASM.TO с SLVPASM.TO с APM.TOASM.TO с DV.VASM.TO с AGASM.TO с PAAS.TO
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMG

Доходность на риск

ASM.TO vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM.TO
Ранг доходности на риск ASM.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASM.TO c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASM.TOSI=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

1.49

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.87

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

3.21

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

8.98

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASM.TO vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASM.TO на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа SI=F равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM.TO и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASM.TOSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.49

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.33

Корреляция

Корреляция между ASM.TO и SI=F составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ASM.TO и SI=F

Максимальная просадка ASM.TO за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SI=F в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.TO и SI=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ASM.TOSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-91.54%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.03%

-41.00%

-11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-41.00%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.69%

-43.13%

-46.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.91%

-34.94%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.31%

-61.14%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

14.41%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ASM.TO и SI=F

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что ASM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASM.TOSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.58%

17.82%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.19%

61.67%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.46%

58.21%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.12%

35.92%

+30.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.69%

31.98%

+37.71%