PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASM.TO с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASM.TO с SI=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASM.TO (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) is a stock, while SI=F (Silver) is an asset. Over the past 10 years, ASM.TO returned 16.57%/yr vs 17.08%/yr for SI=F. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASM.TO и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASM.TO торгуется в CAD, в то время как SI=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SI=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASM.TO показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 5.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASM.TO имеют среднегодовую доходность 16.57%, а акции SI=F немного впереди с 17.08%.

ASM.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
1.83%
С начала года
10.66%
6 месяцев
23.85%
1 год
94.44%
3 года*
113.58%
5 лет*
43.56%
10 лет*
16.57%

SI=F

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.83%
С начала года
5.71%
6 месяцев
25.53%
1 год
109.18%
3 года*
47.34%
5 лет*
24.90%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASM.TO и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASM.TO
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		10.66%577.78%82.61%-25.00%-17.12%-32.73%120.00%-10.71%-51.16%-6.01%
SI=F
Silver		5.71%130.37%31.84%-2.02%10.28%-12.38%44.89%9.65%-1.67%0.40%

Correlation

The correlation between ASM.TO and SI=F is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Silver

Часто сравнивают с ASM.TO:
ASM.TO с SLVPASM.TO с APM.TOASM.TO с DV.VASM.TO с AGASM.TO с PAAS.TO
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с GC=FSI=F с PAASSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с MAGSI=F с RGLDSI=F с SAMG

Доходность на риск

ASM.TO vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM.TO
Ранг доходности на риск ASM.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASM.TO c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASM.TOSI=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.92

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.21

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

4.69

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASM.TO vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASM.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SI=F равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM.TO и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASM.TOSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.34

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ASM.TO и SI=F

Максимальная просадка ASM.TO за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SI=F в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.TO и SI=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASM.TOSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-62.82%

-32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.03%

-40.56%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.03%

-40.56%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.58%

-40.56%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.69%

-40.72%

-48.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

-35.12%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.14%

-34.43%

-30.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

20.92%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ASM.TO и SI=F

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что ASM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASM.TOSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.43%

14.47%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.15%

59.37%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.65%

59.22%

+20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.78%

36.67%

+30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.36%

32.45%

+36.91%

Часто задаваемые вопросы

ASM.TO and SI=F have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASM.TO и SI=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор