Сравнение ASM.TO с SLVP
ASM.TO (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, ASM.TO returned 16.57%/yr vs 13.39%/yr for SLVP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASM.TO и SLVP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASM.TO торгуется в CAD, в то время как SLVP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASM.TO показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции ASM.TO превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 16.57% против 13.39% соответственно.
ASM.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 94.44%
- 3 года*
- 113.58%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 16.57%
SLVP
- 1 день
- -10.24%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 81.32%
- 3 года*
- 47.99%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам ASM.TO и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.TO Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 10.66% | 577.78% | 82.61% | -25.00% | -17.12% | -32.73% | 120.00% | -10.71% | -51.16% | -6.01% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -6.78% | 188.95% | 24.31% | -4.46% | -12.22% | -24.22% | 53.80% | 30.94% | -15.49% | -2.13% |
Correlation
The correlation between ASM.TO and SLVP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.55 |
The correlation between ASM.TO and SLVP shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM.TO vs. SLVP — Ранг доходности на риск
ASM.TO
SLVP
Сравнение ASM.TO c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM.TO | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.46 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.20 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM.TO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ASM.TO и SLVP
Максимальная просадка ASM.TO за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SLVP в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.TO и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM.TO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -71.54% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.03% | -33.18% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.03% | -33.18% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.58% | -48.96% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.69% | -59.38% | -30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.07% | -32.35% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.14% | -36.02% | -29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 13.17% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM.TO и SLVP
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM.TO) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 18.42%. Это указывает на то, что ASM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM.TO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.43% | 18.42% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.15% | 43.36% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 52.90% | +26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.78% | 40.49% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.36% | 40.36% | +29.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM.TO и SLVP
ASM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.TO Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.94% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ASM.TO and SLVP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM.TO и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор