PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEUD.L с XSX6.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEUD.L с XSX6.L

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L).

MEUD.L и XSX6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. XSX6.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEUD.L или XSX6.L.

Корреляция

Корреляция между MEUD.L и XSX6.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и XSX6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEUD.L:

0.54

XSX6.L:

0.53

Коэф-т Сортино

MEUD.L:

0.86

XSX6.L:

0.84

Коэф-т Омега

MEUD.L:

1.11

XSX6.L:

1.11

Коэф-т Кальмара

MEUD.L:

0.62

XSX6.L:

0.59

Коэф-т Мартина

MEUD.L:

2.30

XSX6.L:

2.15

Индекс Язвы

MEUD.L:

3.42%

XSX6.L:

3.49%

Дневная вол-ть

MEUD.L:

13.43%

XSX6.L:

13.29%

Макс. просадка

MEUD.L:

-28.57%

XSX6.L:

-28.43%

Текущая просадка

MEUD.L:

0.00%

XSX6.L:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUD.L показывает доходность 13.18%, а XSX6.L немного ниже – 13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUD.L имеют среднегодовую доходность 7.89%, а акции XSX6.L немного отстают с 7.79%.

MEUD.L

С начала года

13.18%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

13.94%

1 год

7.36%

3 года

11.79%

5 лет

12.04%

10 лет

7.89%

XSX6.L

С начала года

13.04%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

13.76%

1 год

7.05%

3 года

11.72%

5 лет

11.91%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий MEUD.L и XSX6.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSX6.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEUD.L и XSX6.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг риск-скорректированной доходности MEUD.L, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.L
Ранг риск-скорректированной доходности XSX6.L, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEUD.L c XSX6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.L равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и XSX6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и XSX6.L

Ни MEUD.L, ни XSX6.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и XSX6.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, примерно равная максимальной просадке XSX6.L в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и XSX6.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и XSX6.L

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) имеют волатильность 2.30% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...