Сравнение MEUD.L с SMEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L).
MEUD.L и SMEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. SMEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEUD.L или SMEA.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и SMEA.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUD.L показывает доходность 3.41%, а SMEA.L немного ниже – 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUD.L имеют среднегодовую доходность 7.48%, а акции SMEA.L немного отстают с 7.24%.
MEUD.L
3.41%
-3.67%
-5.02%
8.14%
6.68%
7.48%
SMEA.L
3.33%
-3.35%
-5.28%
9.08%
6.59%
7.24%
Основные характеристики
| MEUD.L | SMEA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 9.91% |
| Макс. просадка | -28.57% | -28.48% |
| Текущая просадка | -5.56% | -5.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEUD.L и SMEA.L
MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MEUD.L и SMEA.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEUD.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и SMEA.L
Ни MEUD.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и SMEA.L
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, примерно равная максимальной просадке SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и SMEA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и SMEA.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.