Сравнение ASIU.L с KSTR.L
ASIU.L (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - ASIU.L tracks the MSCI China NR USD while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIU.L returned -6.46%/yr vs -1.43%/yr for KSTR.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ASIU.L charges 0.65%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности ASIU.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIU.L показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
ASIU.L
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -13.57%
- С начала года
- -10.49%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASIU.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASIU.L Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | -10.49% | 37.10% | 12.45% | -13.19% | -25.57% | -23.73% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between ASIU.L and KSTR.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.49 |
The correlation between ASIU.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIU.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
ASIU.L
KSTR.L
Сравнение ASIU.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIU.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.37 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.31 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIU.L и KSTR.L
Максимальная просадка ASIU.L за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIU.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIU.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.09% | -66.67% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -23.57% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -35.82% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.49% | -66.38% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -23.57% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.80% | -39.82% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 7.73% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIU.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) составляет 6.74%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что ASIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIU.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 19.71% | -12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 34.05% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 41.03% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 34.61% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 34.55% | -6.38% |
Сравнение комиссий ASIU.L и KSTR.L
ASIU.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIU.L и KSTR.L
Ни ASIU.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASIU.L and KSTR.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASIU.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASIU.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
ASIU.L tracks MSCI China NR USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Amundi and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for ASIU.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для ASIU.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор