Сравнение ASIL.L с FXC
ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both exchange-traded funds - ASIL.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASIL.L returned 0.37%/yr vs 0.43%/yr for FXC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ASIL.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for FXC.
Доходность
Сравнение доходности ASIL.L и FXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASIL.L торгуется в GBp, в то время как FXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у FXC с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям FXC по среднегодовой доходности: 0.37% против 0.43% соответственно.
ASIL.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- 0.37%
FXC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 0.43%
Сравнение доходности по годам ASIL.L и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -6.59% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | -16.69% | -22.70% | -4.32% | 9.43% | -6.32% | 15.81% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -0.83% | -2.26% | -4.32% | -0.87% | 4.69% | 1.17% | -1.07% | 1.91% | -2.06% | -2.51% |
Correlation
The correlation between ASIL.L and FXC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between ASIL.L and FXC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIL.L vs. FXC — Ранг доходности на риск
ASIL.L
FXC
Сравнение ASIL.L c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIL.L | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.16 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.30 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIL.L | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ASIL.L и FXC
Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки FXC в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и FXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIL.L | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -28.86% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -3.08% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -10.50% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -18.36% | -35.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.17% | -18.36% | -40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -17.36% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -11.23% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 1.67% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIL.L и FXC
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIL.L | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 1.65% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 3.83% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 5.40% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 6.79% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 8.42% | +16.69% |
Сравнение комиссий ASIL.L и FXC
ASIL.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIL.L и FXC
ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.26% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ASIL.L and FXC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.
ASIL.L is categorized as China Equities, while FXC is Currency. ASIL.L tracks MSCI China NR USD, while FXC tracks Canadian Dollar. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for ASIL.L and 0.40% for FXC.
Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и FXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор