PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIL.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIL.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - ASIL.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. ASIL.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, ASIL.L returned 0.37%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ASIL.L charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям CSH2.L по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.07% соответственно.

ASIL.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-8.90%
1 год
6.57%
3 года*
6.87%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
0.37%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIL.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		-6.59%27.56%14.40%-17.94%-16.69%-22.70%-4.32%9.43%-6.32%15.81%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between ASIL.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов ASIL.L и CSH2.L

Секторы
ASIL.L
CSH2.L

Потребительский циклический сектор

29.8%
13.9%

Коммуникационные услуги

21.2%
13.9%

Финансовые услуги

19.0%
10.4%

Технологии

11.7%
35.9%

Здравоохранение

5.9%
11.3%

Промышленность

4.4%
6.3%

Сырьевые материалы

3.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.9%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.6%
1.1%

Энергетика

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

ASIL.L
29.8%
CSH2.L
13.9%

Коммуникационные услуги

ASIL.L
21.2%
CSH2.L
13.9%

Финансовые услуги

ASIL.L
19.0%
CSH2.L
10.4%

Технологии

ASIL.L
11.7%
CSH2.L
35.9%

Здравоохранение

ASIL.L
5.9%
CSH2.L
11.3%

Промышленность

ASIL.L
4.4%
CSH2.L
6.3%

Сырьевые материалы

ASIL.L
3.1%
CSH2.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

ASIL.L
2.8%
CSH2.L
4.9%

Недвижимость

ASIL.L
1.5%
CSH2.L
0.0%

Коммунальные услуги

ASIL.L
0.6%
CSH2.L
1.1%

Энергетика

ASIL.L

-

CSH2.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с ASIL.L:
ASIL.L с ^HSIASIL.L с FXC.LASIL.L с ASHRASIL.L с AAXJASIL.L с VOOASIL.L с MOATASIL.L с ACWI
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

ASIL.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIL.L
Ранг доходности на риск ASIL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIL.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIL.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
8.05

-7.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
15.06

-14.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

4.37

-3.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

27.66

-27.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

159.04

-158.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIL.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIL.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIL.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIL.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

8.05

-7.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

6.49

-6.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

4.68

-4.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

4.62

-4.62

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и CSH2.L

Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIL.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-0.37%

-58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-0.16%

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-0.29%

-26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-0.29%

-53.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.17%

-0.37%

-58.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.00%

0.00%

-37.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-0.00%

-24.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

0.03%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и CSH2.L

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIL.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

0.08%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

0.25%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

0.54%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

0.56%

+28.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

0.44%

+24.67%

Сравнение комиссий ASIL.L и CSH2.L

ASIL.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIL.L и CSH2.L

Ни ASIL.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASIL.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.

ASIL.L is categorized as China Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.65% for ASIL.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор