PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIEX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIEX с TWCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIEX (American Century Strategic Income Fund) and TWCGX (American Century Growth Fund) are both mutual funds - ASIEX is a Multisector Bonds fund managed by American Century, while TWCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ASIEX returned 3.64%/yr vs 17.03%/yr for TWCGX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ASIEX charges 0.73%/yr vs 0.94%/yr for TWCGX.

Доходность

Сравнение доходности ASIEX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Income Fund (ASIEX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIEX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TWCGX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции ASIEX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 3.64% против 17.03% соответственно.

ASIEX

1 день
0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.14%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.64%

TWCGX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.77%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.68%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.42%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIEX и TWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIEX
American Century Strategic Income Fund		0.81%8.01%4.91%7.22%-11.12%2.33%9.17%9.77%-1.62%6.01%
TWCGX
American Century Growth Fund		8.57%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Correlation

The correlation between ASIEX and TWCGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Income Fund

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с ASIEX:
ASIEX с FADMXASIEX с BIGRXASIEX с VMSAXASIEX с MOFIXASIEX с BWDTXASIEX с ANGLXASIEX с AXSIX
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с QQQTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIX

Доходность на риск

ASIEX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIEX
Ранг доходности на риск ASIEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIEX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Income Fund (ASIEX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIEXTWCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.76

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.40

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.66

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

5.50

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIEX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIEX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCGX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIEX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIEXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.53

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ASIEX и TWCGX

Максимальная просадка ASIEX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIEX и TWCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIEXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-59.60%

+45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-16.69%

+13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-24.20%

+20.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-34.92%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.31%

-34.92%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.51%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-15.30%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

5.01%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIEX и TWCGX

Текущая волатильность для American Century Strategic Income Fund (ASIEX) составляет 1.25%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что ASIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIEXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.44%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

11.92%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

15.72%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

21.59%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

21.31%

-17.35%

Сравнение комиссий ASIEX и TWCGX

ASIEX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIEX и TWCGX

Дивидендная доходность ASIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности TWCGX в 15.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIEX
American Century Strategic Income Fund		5.32%5.53%5.80%5.15%2.88%5.39%3.58%3.07%3.95%3.16%3.53%4.23%
TWCGX
American Century Growth Fund		15.79%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Часто задаваемые вопросы

ASIEX and TWCGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCGX has higher volatility (3.44%) compared to ASIEX (1.25%). In terms of maximum drawdown, ASIEX dropped -14.31% vs TWCGX's -59.60%.

ASIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIEX и TWCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор