PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIAX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIAX с VAFAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - ASIAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ASIAX returned 7.87%/yr vs 15.61%/yr for VAFAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIAX charges 1.45%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 7.87% против 15.61% соответственно.

ASIAX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.47%
6 месяцев
7.91%
С начала года
13.05%
1 год
30.56%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.84%
10 лет*
7.87%

VAFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
7.20%
С начала года
8.10%
1 год
13.60%
3 года*
20.22%
5 лет*
9.88%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIAX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		13.05%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.10%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between ASIAX and VAFAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.64

The correlation between ASIAX and VAFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с FSEAXASIAX с FEATXASIAX с CNDX.LASIAX с PAAOX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с PARWXVAFAX с ACGIXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

ASIAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.66

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.01

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.73

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

2.18

+6.29

ASIAX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и VAFAX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-48.48%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-19.27%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-27.24%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-38.86%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-38.86%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-1.74%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-8.10%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.44%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 7.14%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.58%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

17.33%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

21.49%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

23.48%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

22.47%

-7.00%

Сравнение комиссий ASIAX и VAFAX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и VAFAX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.94%, что больше доходности VAFAX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		18.94%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		13.04%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

ASIAX and VAFAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFAX has higher volatility (8.58%) compared to ASIAX (7.14%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs VAFAX's -48.48%.

ASIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIAX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор