PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIA с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ASIA returned 37.82% vs -1.30% for INDE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -2.21%.

ASIA

1 день
-3.05%
1 месяц
-8.90%
6 месяцев
11.70%
С начала года
18.76%
1 год
37.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и INDE

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		18.76%32.06%3.41%0.01%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between ASIA and INDE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ASIA и INDE

Секторы
ASIA
INDE

Технологии

60.2%
9.6%

Финансовые услуги

16.2%
33.4%

Промышленность

7.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.6%
23.6%

Энергетика

2.5%
3.7%

Здравоохранение

2.5%
8.1%

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
8.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ASIA
60.2%
INDE
9.6%

Финансовые услуги

ASIA
16.2%
INDE
33.4%

Промышленность

ASIA
7.4%
INDE
7.1%

Коммуникационные услуги

ASIA
4.8%
INDE
3.3%

Потребительский циклический сектор

ASIA
3.6%
INDE
23.6%

Энергетика

ASIA
2.5%
INDE
3.7%

Здравоохранение

ASIA
2.5%
INDE
8.1%

Недвижимость

ASIA
1.7%
INDE

-

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
INDE
8.3%

Сырьевые материалы

ASIA
1.1%
INDE
2.9%

Коммунальные услуги

ASIA

-

INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

ASIA vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.08

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.01

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.07

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

-0.17

+8.16

ASIA vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и INDE

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-22.89%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-19.10%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-9.45%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.66%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

7.50%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и INDE

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

4.21%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

14.84%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

17.27%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

16.54%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

16.54%

+5.58%

Сравнение комиссий ASIA и INDE

И ASIA, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и INDE

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.88%1.05%0.58%0.12%
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and INDE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (12.91%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, ASIA leads with 37.82% vs -1.30% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 37.82% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA and INDE have the same expense ratio: 0.79% per year.

INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.88% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while INDE is India Equities.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор