Сравнение ASHS с ESHY
ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while ESHY is a High Yield Bonds fund tracking the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности ASHS и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASHS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 3.27%
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASHS и ESHY
Сравнение распределения секторов ASHS и ESHY
Секторы
ASHS
ESHY
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ASHS
ESHY
-
Промышленность
ASHS
ESHY
-
Сырьевые материалы
ASHS
ESHY
-
Здравоохранение
ASHS
ESHY
-
Финансовые услуги
ASHS
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
ASHS
ESHY
-
Энергетика
ASHS
ESHY
Коммуникационные услуги
ASHS
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
ASHS
ESHY
-
Коммунальные услуги
ASHS
ESHY
-
Недвижимость
ASHS
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHS vs. ESHY — Ранг доходности на риск
ASHS
ESHY
Сравнение ASHS c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHS | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ASHS и ESHY
Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.90% | 0.00% | -69.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | 0.00% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.57% | 0.00% | -48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHS и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHS | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 0.00% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 0.00% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 0.00% | +25.57% |
Сравнение комиссий ASHS и ESHY
ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHS и ESHY
Ни ASHS, ни ESHY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.
ASHS and ESHY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASHS is categorized as China Equities, while ESHY is High Yield Bonds. ASHS tracks CSI 500 Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для ASHS и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор