PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с ASHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds from Deutsche Bank - ASHS tracks the CSI 500 Index while ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Correlation

The correlation between ASHS and ASHX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.63

The correlation between ASHS and ASHX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHS и ASHX

Секторы
ASHS
ASHX

Технологии

29.8%
14.1%

Промышленность

19.7%
16.0%

Сырьевые материалы

19.4%
9.6%

Здравоохранение

7.2%
7.9%

Финансовые услуги

6.3%
19.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.1%

Энергетика

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
14.3%

Коммунальные услуги

2.2%
4.3%

Недвижимость

0.7%
1.4%

Технологии

ASHS
29.8%
ASHX
14.1%

Промышленность

ASHS
19.7%
ASHX
16.0%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
ASHX
9.6%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
ASHX
7.9%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
ASHX
19.6%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
ASHX
7.1%

Энергетика

ASHS
3.2%
ASHX
4.2%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
ASHX
1.5%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
ASHX
14.3%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
ASHX
4.3%

Недвижимость

ASHS
0.7%
ASHX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

ASHS vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

—

—

Просадки

Сравнение просадок ASHS и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

—

—

Сравнение комиссий ASHS и ASHX

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и ASHX

Ни ASHS, ни ASHX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and ASHX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

ASHS and ASHX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ASHS tracks CSI 500 Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор