PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHIX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности ASHIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHIX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		-0.51%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, ASHIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ASHIX – 5.18% и акции VWEHX – 5.18%.

ASHIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.21%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.18%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Short Duration High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с AWTAXASHIX с DRMCXASHIX с AZMIXASHIX с AZNIXASHIX с PGWCXASHIX с ALOIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий ASHIX и VWEHX

ASHIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

ASHIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHIXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.90

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.86

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.79

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

11.37

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.80

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.87

+0.50

Корреляция

Корреляция между ASHIX и VWEHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHIX и VWEHX

Дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.13%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок ASHIX и VWEHX

Максимальная просадка ASHIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHIX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-30.17%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.52%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-13.83%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-19.69%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.80%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-4.30%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.62%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHIX и VWEHX

Текущая волатильность для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что ASHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.39%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.29%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.45%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

4.85%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.26%

-1.12%