Сравнение ASGN с SPY

С начала года, ASGN показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ASGN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.42% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASGN Incorporated (ASGN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASGN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASGN и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ASGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка ASGN за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGN и SPY.

ASGN Incorporated (ASGN) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.