PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ASGN Incorporated (ASGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00191U1025
CUSIP00191U102
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.37B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.12
Цена/прибыль23.70
PEG коэффициент2.02
Общая выручка (12 мес.)$3.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$854.10M
EBITDA (12 мес.)$327.30M
Годовой диапазон$76.70 - $106.42
Целевая цена$96.50
Процент коротких позиций4.15%
Коэффициент коротких позиций4.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ASGN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ASGN Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98%
16.00%
ASGN (ASGN Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ASGN Incorporated показал доход в 1.54% с начала года и 18.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASGN Incorporated составила 13.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.54%22.85%
1 месяц5.32%4.16%
6 месяцев2.98%15.77%
1 год18.72%35.40%
5 лет (среднегодовая)10.28%14.46%
10 лет (среднегодовая)13.05%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.48%7.00%5.48%-7.93%-2.63%-6.11%7.37%1.57%-3.05%1.54%
202311.62%-2.36%-6.90%-13.40%-8.60%15.59%0.91%7.65%-0.58%2.18%6.93%7.77%18.03%
2022-6.91%-3.55%5.34%-2.79%-16.06%-5.23%14.97%-6.80%-6.55%-6.19%6.86%-10.07%-33.97%
2021-0.74%12.13%2.66%10.21%-1.99%-5.98%4.33%10.94%0.85%5.76%1.69%1.41%47.73%
2020-4.62%-25.08%-30.35%31.51%32.59%8.26%2.67%4.83%-11.44%4.91%17.25%6.84%17.70%
201915.58%2.25%-1.43%-0.71%-19.53%19.46%4.04%-0.92%0.62%1.16%5.38%5.91%30.22%
201819.14%0.16%6.77%-1.53%-4.50%1.55%15.49%2.54%-14.75%-15.01%3.23%-21.30%-15.20%
20172.54%4.22%2.84%6.68%1.22%3.34%-9.05%-3.15%12.54%14.05%4.48%0.48%45.54%
2016-14.02%-14.59%11.84%-2.33%4.46%-1.91%0.00%2.06%-3.77%-5.18%19.99%6.95%-1.76%
20155.85%8.77%0.42%-12.30%11.41%4.77%-2.44%-6.11%2.56%22.25%3.48%-3.71%35.43%
2014-15.01%15.90%12.18%-9.30%0.71%0.91%-24.07%9.44%-9.17%8.38%5.60%8.01%-4.95%
201320.56%-10.59%15.78%-4.11%7.29%2.61%14.26%-1.18%9.38%2.39%0.71%2.62%72.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASGN среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ASGN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASGN, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGN, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGN, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGN, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGN, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASGN Incorporated (ASGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ASGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASGN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASGN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASGN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASGN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASGN, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

ASGN Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.61
2.78
ASGN (ASGN Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ASGN Incorporated не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-25.61%
0
ASGN (ASGN Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ASGN Incorporated показал максимальную просадку в 95.98%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.

Текущая просадка ASGN Incorporated составляет 25.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.98%29 июн. 2000 г.21825 мар. 2009 г.116518 окт. 2013 г.3347
-66.63%3 авг. 2018 г.4203 апр. 2020 г.21510 февр. 2021 г.635
-51.36%5 янв. 2022 г.34216 мая 2023 г.
-43.99%26 янв. 1999 г.5413 апр. 1999 г.2263 мар. 2000 г.280
-42.4%7 июн. 1996 г.2073 апр. 1997 г.7925 июл. 1997 г.286

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ASGN Incorporated составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.84%
2.86%
ASGN (ASGN Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASGN Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ASGN Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Staffing & Employment Services.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.023.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ASGN значение P/E равно 23.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.07.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ASGN значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ASGN Incorporated.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию