Сравнение ASGM с SDCP
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for SDCP.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и SDCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 1.06%.
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.06% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ASGM and SDCP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. SDCP — Ранг доходности на риск
ASGM
SDCP
Сравнение ASGM c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 2.66 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и SDCP
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и SDCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -1.00% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.10% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.18% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и SDCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 1.46% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 2.04% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 2.04% | +13.63% |
Сравнение комиссий ASGM и SDCP
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и SDCP
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SDCP в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and SDCP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 3.69% for ASGM.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while SDCP is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.35% for SDCP.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и SDCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор