Сравнение ASGM с ALLW
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.20%.
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.20% | 9.40% |
Correlation
The correlation between ASGM and ALLW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. ALLW — Ранг доходности на риск
ASGM
ALLW
Сравнение ASGM c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 1.62 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и ALLW
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -8.78% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.79% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.20% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 10.52% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.54% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.54% | +3.13% |
Сравнение комиссий ASGM и ALLW
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и ALLW
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ALLW в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and ALLW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.69% for ASGM.
They also come from different issuers: Virtus and State Street. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор