Сравнение ASGI с FIDRX
ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 0.68%/yr for FIDRX.
Доходность
Сравнение доходности ASGI и FIDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASGI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
FIDRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGI и FIDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | -2.50% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 6.66% |
Correlation
The correlation between ASGI and FIDRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGI vs. FIDRX — Ранг доходности на риск
ASGI
FIDRX
Сравнение ASGI c FIDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASGI | FIDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGI | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.45 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ASGI и FIDRX
Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и FIDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGI | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -6.17% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -2.36% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.84% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGI и FIDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGI | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 23.97% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 23.97% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 23.97% | -6.59% |
Сравнение комиссий ASGI и FIDRX
ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FIDRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGI и FIDRX
Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.35% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGI and FIDRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASGI и FIDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор