PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с FCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с FCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и FCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и FCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		0.77%24.48%28.24%22.64%-10.64%16.27%20.94%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FCLAX с доходностью 0.77%.

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FCLAX

1 день
-1.93%
1 месяц
-12.57%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.61%
1 год
29.20%
3 года*
24.42%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с FCLAX:
FCLAX с SNXFXFCLAX с SPYFCLAX с FCLCXFCLAX с FCLIXFCLAX с FCLTXFCLAX с FIKEXFCLAX с FSDAX

Сравнение комиссий ASGI и FCLAX

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FCLAX в 1.02%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Доходность на риск

ASGI vs. FCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCLAX
Ранг доходности на риск FCLAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c FCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIFCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.32

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.89

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.00

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

7.85

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. FCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FCLAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и FCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIFCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между ASGI и FCLAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и FCLAX

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FCLAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		1.72%1.73%8.10%8.69%3.46%21.93%0.59%7.50%12.29%2.79%5.69%9.17%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и FCLAX

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки FCLAX в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и FCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIFCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-60.95%

+37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.31%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-26.49%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-13.11%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.83%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.39%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и FCLAX

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIFCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.68%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

13.34%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

22.51%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.62%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

21.33%

-3.98%