PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с AEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с AEMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc) are both mutual funds - ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while AEMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, ASGI returned 11.67%/yr vs 6.77%/yr for AEMSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 1.25%/yr for AEMSX.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и AEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у AEMSX с доходностью 27.02%.

ASGI

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.32%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.29%
1 год
24.75%
3 года*
21.64%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

AEMSX

1 день
-5.36%
1 месяц
2.17%
С начала года
27.02%
6 месяцев
27.56%
1 год
51.44%
3 года*
21.11%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и AEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.64%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-4.74%
AEMSX
abrdn Emerging Markets Instl Svc		27.02%32.19%3.81%6.49%-26.28%7.03%28.97%

Correlation

The correlation between ASGI and AEMSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.38

The correlation between ASGI and AEMSX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

abrdn Emerging Markets Instl Svc

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP
Часто сравнивают с AEMSX:
AEMSX с THQAEMSX с ATOIXAEMSX с ADVDXAEMSX с AIGYXAEMSX с CGFIXAEMSX с ABEMXAEMSX с DEMIX

Доходность на риск

ASGI vs. AEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AEMSX
Ранг доходности на риск AEMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c AEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGIAEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.52

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.06

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.08

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

15.21

-9.97

ASGI vs. AEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AEMSX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и AEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASGI и AEMSX

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки AEMSX в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и AEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGIAEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-38.58%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.70%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-18.72%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-36.65%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-5.36%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-12.54%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.67%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и AEMSX

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 6.95%, в то время как у abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGIAEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

12.95%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

20.24%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

22.22%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.38%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.95%

-1.44%

Сравнение комиссий ASGI и AEMSX

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AEMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и AEMSX

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности AEMSX в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMSX
abrdn Emerging Markets Instl Svc		4.84%6.14%0.95%1.39%1.83%22.97%0.68%1.82%1.57%1.09%1.08%2.32%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.82%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and AEMSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEMSX has higher volatility (12.95%) compared to ASGI (6.95%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs AEMSX's -38.58%.

AEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и AEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор