Сравнение ASEC с VALQ
ASEC (American Century Securitized Credit ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - ASEC is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by American Century, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. ASEC is actively managed, while VALQ is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASEC и VALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASEC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASEC и VALQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.09% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.10% |
Correlation
The correlation between ASEC and VALQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASEC vs. VALQ — Ранг доходности на риск
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VALQ
Сравнение ASEC c VALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Securitized Credit ETF (ASEC) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASEC | VALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASEC и VALQ
Максимальная просадка ASEC за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEC и VALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASEC | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -38.19% | +37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.51% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.89% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEC и VALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASEC | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 11.10% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 14.49% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 17.58% | -16.10% |
Сравнение комиссий ASEC и VALQ
И ASEC, и VALQ имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEC и VALQ
Дивидендная доходность ASEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VALQ в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.81% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
ASEC and VALQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASEC and VALQ have the same expense ratio: 0.29% per year.
VALQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.45% for ASEC.
ASEC is categorized as Mortgage Backed Securities, while VALQ is Large Cap Value Equities.
Подберите оптимальное распределение для ASEC и VALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор