Сравнение ASEC с SDSI
ASEC (American Century Securitized Credit ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - ASEC is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by American Century, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. ASEC is actively managed, while SDSI is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ASEC charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.
Доходность
Сравнение доходности ASEC и SDSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASEC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASEC и SDSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.11% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between ASEC and SDSI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASEC vs. SDSI — Ранг доходности на риск
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDSI
Сравнение ASEC c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Securitized Credit ETF (ASEC) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASEC | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASEC и SDSI
Максимальная просадка ASEC за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEC и SDSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASEC | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -1.29% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.24% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEC и SDSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASEC | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.59% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 2.26% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 2.26% | -0.80% |
Сравнение комиссий ASEC и SDSI
ASEC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEC и SDSI
Дивидендная доходность ASEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SDSI в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.77% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
ASEC and SDSI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASEC is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASEC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.
SDSI has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.45% for ASEC.
ASEC is categorized as Mortgage Backed Securities, while SDSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.29% for ASEC and 0.33% for SDSI.
Подберите оптимальное распределение для ASEC и SDSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор