Сравнение ASEC с JMBS
ASEC (American Century Securitized Credit ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ASEC charges 0.29%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности ASEC и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASEC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASEC и JMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.11% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between ASEC and JMBS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASEC vs. JMBS — Ранг доходности на риск
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMBS
Сравнение ASEC c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Securitized Credit ETF (ASEC) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASEC | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASEC и JMBS
Максимальная просадка ASEC за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEC и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASEC | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -16.68% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.86% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEC и JMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASEC | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.27% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 6.53% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 5.51% | -4.05% |
Сравнение комиссий ASEC и JMBS
ASEC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEC и JMBS
Дивидендная доходность ASEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JMBS в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.20% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
ASEC and JMBS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASEC is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASEC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.45% for ASEC.
They also come from different issuers: American Century and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.29% for ASEC and 0.32% for JMBS.
Подберите оптимальное распределение для ASEC и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор