Сравнение ASEC с CMBS
ASEC (American Century Securitized Credit ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. ASEC is actively managed, while CMBS is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ASEC charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности ASEC и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASEC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам ASEC и CMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.11% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.22% |
Correlation
The correlation between ASEC and CMBS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASEC vs. CMBS — Ранг доходности на риск
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMBS
Сравнение ASEC c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Securitized Credit ETF (ASEC) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASEC | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASEC и CMBS
Максимальная просадка ASEC за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEC и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASEC | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -15.87% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.94% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEC и CMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASEC | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 3.62% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 5.32% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 5.76% | -4.30% |
Сравнение комиссий ASEC и CMBS
ASEC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEC и CMBS
Дивидендная доходность ASEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CMBS в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMBS iShares CMBS ETF | 3.60% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
ASEC and CMBS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for ASEC.
CMBS has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.45% for ASEC.
They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.29% for ASEC and 0.25% for CMBS.
Подберите оптимальное распределение для ASEC и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор