PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.20%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%2.81%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции ASDVX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.15% соответственно.

ASDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.29%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.07%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с DFCFXASDVX с DFEQXASDVX с GPARXASDVX с GPICX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий ASDVX и VIITX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

ASDVX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.80

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.65

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.66

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

9.91

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.71

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.75

+0.40

Корреляция

Корреляция между ASDVX и VIITX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и VIITX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.45%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и VIITX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-11.86%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.89%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-11.86%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

-11.86%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.15%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и VIITX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.15%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.72%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.74%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

3.82%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

3.05%

-0.88%