PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDIX с ENIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASDIX с ENIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASDIX (AAM/HIMCO Short Duration Fund) and ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, ASDIX returned 2.75%/yr vs 4.17%/yr for ENIAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ASDIX charges 0.56%/yr vs 0.23%/yr for ENIAX.

Доходность

Сравнение доходности ASDIX и ENIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASDIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у ENIAX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции ASDIX уступали акциям ENIAX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.17% соответственно.

ASDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.26%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.75%

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
5.28%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASDIX и ENIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		0.96%4.61%4.82%5.49%-1.33%0.39%2.15%5.15%1.08%2.70%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		1.52%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%

Correlation

The correlation between ASDIX and ENIAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.29

The correlation between ASDIX and ENIAX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/HIMCO Short Duration Fund

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с ASDIX:
ASDIX с PAIPXASDIX с CPUIXASDIX с MUIIXASDIX с AFNIXASDIX с BUBIXASDIX с CUTAXASDIX с BUSIX
Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с JPST

Доходность на риск

ASDIX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDIX
Ранг доходности на риск ASDIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDIX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDIXENIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
5.58

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.44
11.95

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

4.44

-2.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

14.18

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.88

87.74

-53.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDIX vs. ENIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDIX на текущий момент составляет 3.75, что ниже коэффициента Шарпа ENIAX равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDIX и ENIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDIXENIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

5.58

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.25

1.65

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

1.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.67

+1.30

Просадки

Сравнение просадок ASDIX и ENIAX

Максимальная просадка ASDIX за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDIX и ENIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASDIXENIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-33.30%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.37%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-2.11%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.73%

-3.52%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.62%

-13.45%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-7.79%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.06%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDIX и ENIAX

AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ASDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASDIXENIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.23%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

0.69%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

0.95%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.28%

2.86%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

2.79%

-1.37%

Сравнение комиссий ASDIX и ENIAX

ASDIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ENIAX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDIX и ENIAX

Дивидендная доходность ASDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ENIAX в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		3.99%3.11%3.69%3.48%2.01%0.99%1.70%2.80%2.50%2.06%2.40%2.05%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.93%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%

Часто задаваемые вопросы

ASDIX and ENIAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASDIX has higher volatility (0.37%) compared to ENIAX (0.23%). In terms of maximum drawdown, ASDIX dropped -7.62% vs ENIAX's -33.30%.

ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASDIX и ENIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор