Сравнение ASCI с CGV
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCI charges 0.70%/yr vs 1.25%/yr for CGV.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и CGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 6.90%.
ASCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 4.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCI и CGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.02% | 1.37% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 6.90% | 4.24% |
Correlation
The correlation between ASCI and CGV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. CGV — Ранг доходности на риск
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGV
Сравнение ASCI c CGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCI | CGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCI и CGV
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и CGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -16.64% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -8.13% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.74% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и CGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 14.76% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 13.63% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 13.63% | +5.39% |
Сравнение комиссий ASCI и CGV
ASCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и CGV
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CGV в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 4.90% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and CGV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.
CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.77% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 1.25% for CGV.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и CGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор