PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASCE с RB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASCE с RB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASCE (Allspring SMID Core ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. ASCE is actively managed, while RB is passively managed. Over the past year, ASCE returned 38.53% vs 18.24% for RB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for RB.

Доходность

Сравнение доходности ASCE и RB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.90%.

ASCE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
19.06%
С начала года
26.69%
1 год
38.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RB

1 день
-0.15%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
5.39%
С начала года
7.90%
1 год
18.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и RB

2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF		26.69%8.46%
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		7.90%9.95%

Correlation

The correlation between ASCE and RB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.71

The correlation between ASCE and RB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring SMID Core ETF

ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с ASCE:
ASCE с MSSMASCE с ASLVASCE с BBSCASCE с PSCASCE с SFLOASCE с AGRWASCE с ALRG
Часто сравнивают с RB:
RB с RWKRB с NVDORB с SMLLRB с JANBRB с OVSRB с EESRB с SCOW

Доходность на риск

ASCE vs. RB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCE
Ранг доходности на риск ASCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RB
Ранг доходности на риск RB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c RB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASCERBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.79

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.74

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

8.77

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

28.21

-15.17

ASCE vs. RB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RB равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCE и RB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCE и RB

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и RB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCERBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-2.09%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.09%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.54%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.44%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.65%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и RB

Allspring SMID Core ETF (ASCE) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что ASCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCERBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

1.54%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

4.74%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

6.57%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

6.46%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

6.46%

+13.14%

Сравнение комиссий ASCE и RB

ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и RB

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RB в 2.27%

ПозицияTTM2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF		0.17%0.22%
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		2.27%1.78%

Часто задаваемые вопросы

ASCE and RB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCE has higher volatility (6.22%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, ASCE dropped -9.22% vs RB's -2.09%.

On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 18.24% for RB. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for RB.

RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.17% for ASCE.

ASCE is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allspring and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.58% for RB.

RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и RB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор