Сравнение ASCE с FESM
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ASCE returned 38.53% vs 47.34% for FESM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for FESM.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и FESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASCE показывает доходность 26.69%, а FESM немного ниже – 26.45%.
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 18.43%
- С начала года
- 26.45%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 26.45% | 17.03% |
Correlation
The correlation between ASCE and FESM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between ASCE and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. FESM — Ранг доходности на риск
ASCE
FESM
Сравнение ASCE c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.67 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 16.77 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и FESM
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и FESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -26.93% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -10.18% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -1.55% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.62% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.83% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и FESM
Allspring SMID Core ETF (ASCE) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ASCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.17% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 14.11% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.25% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.14% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.14% | -1.54% |
Сравнение комиссий ASCE и FESM
ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и FESM
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FESM в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 0.72% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ASCE and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ASCE has higher volatility (6.22%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, ASCE dropped -9.22% vs FESM's -26.93%.
On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs 38.53% for ASCE. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs 38.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
FESM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.28% for FESM.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и FESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор