PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCE с AINP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCE и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.34%.


ASCE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
19.06%
С начала года
26.69%
1 год
38.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AINP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.34%
1 год
5.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и AINP


2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
26.69%8.46%
AINP
Allspring Income Plus ETF
1.34%3.50%

Correlation

The correlation between ASCE and AINP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring SMID Core ETF

Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

ASCE vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCE
Ранг доходности на риск ASCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASCEAINPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.15

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

8.71

+4.33

ASCE vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINP равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCE и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCE и AINP

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и AINP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCEAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-2.61%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.51%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.56%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.45%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.62%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и AINP

Allspring SMID Core ETF (ASCE) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что ASCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCEAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.82%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

2.56%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

3.24%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

3.59%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

3.59%

+16.01%

Сравнение комиссий ASCE и AINP

ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и AINP

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности AINP в 5.83%


ПозицияTTM20252024
AINP
Allspring Income Plus ETF
5.83%5.03%0.47%
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.17%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ASCE and AINP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCE has higher volatility (6.22%) compared to AINP (0.82%). In terms of maximum drawdown, ASCE dropped -9.22% vs AINP's -2.61%.

On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 5.37% for AINP. On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AINP has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.

AINP has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.17% for ASCE.

ASCE is categorized as Small Cap Blend Equities, while AINP is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.36% for AINP.

ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и AINP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор