PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCCY с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASCCY с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASCCY (Asics Corp ADR) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ASCCY returned 36.39%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASCCY и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asics Corp ADR (ASCCY) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCCY показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.

ASCCY

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.82%
С начала года
17.57%
6 месяцев
13.17%
1 год
19.30%
3 года*
54.90%
5 лет*
36.39%
10 лет*
—

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCCY и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCCY
Asics Corp ADR		17.57%21.77%152.83%43.48%1.37%10.10%18.67%27.61%-13.67%-0.86%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%1.83%

Correlation

The correlation between ASCCY and ASML is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.15

The correlation between ASCCY and ASML shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASCCY:

$19.93B

ASML:

$718.77B

EPS

ASCCY:

¥161.60

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

ASCCY:

27.86

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

ASCCY:

0.33

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

ASCCY:

3.63

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

ASCCY:

10.05

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

ASCCY:

¥885.06B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASCCY:

¥476.81B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

ASCCY:

¥190.22B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asics Corp ADR

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с UPROASCCY с FRCOYASCCY с TQQQASCCY с NVDAASCCY с COKEASCCY с GOOG
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

ASCCY vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCCY c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asics Corp ADR (ASCCY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASCCYASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
3.27

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.70

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

7.83

-7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

21.08

-19.66

ASCCY vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCCY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCCY и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCCY и ASML

Максимальная просадка ASCCY за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCCY и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCCYASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-90.00%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-17.85%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-45.38%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.44%

-56.84%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-1.89%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-28.12%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

6.63%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCCY и ASML

Текущая волатильность для Asics Corp ADR (ASCCY) составляет 9.57%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что ASCCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCCYASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

17.27%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

34.58%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

42.75%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.88%

42.44%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.06%

38.72%

+8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCCY и ASML

Дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCCY
Asics Corp ADR		0.29%0.34%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASCCY и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asics Corp ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
275.23B
8.77B
(ASCCY) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASCCY значения в JPY, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности ASCCY и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asics Corp ADR и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%20222023202420252026
51.8%
53.0%
Активы портфеля
ASCCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

ASCCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

ASCCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

ASCCY and ASML have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to ASCCY (9.57%). In terms of maximum drawdown, ASCCY dropped -64.92% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCCY и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор