Сравнение AS с SIL
AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past year, AS returned -5.21% vs 70.58% for SIL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -2.20%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 70.58%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам AS и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -2.20% | 166.16% | 28.03% |
Correlation
The correlation between AS and SIL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. SIL — Ранг доходности на риск
AS
SIL
Сравнение AS c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.91 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.09 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и SIL
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -82.99% | +42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -37.08% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -30.80% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -51.40% | +38.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 13.90% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и SIL
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 19.29% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 43.57% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 51.69% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 39.64% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 39.81% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и SIL
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AS and SIL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.29%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs SIL's -82.99%.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор