Сравнение AS с ARKW
AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past year, AS returned -5.21% vs 10.46% for ARKW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.37%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение доходности по годам AS и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.37% | 38.93% | 55.21% |
Correlation
The correlation between AS and ARKW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. ARKW — Ранг доходности на риск
AS
ARKW
Сравнение AS c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.29 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.59 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и ARKW
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -80.52% | +39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -36.21% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -23.35% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -23.97% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 17.89% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и ARKW
Amer Sports, Inc (AS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 10.17% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.38% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 24.57% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 32.92% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 43.59% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 37.73% | +11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и ARKW
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AS and ARKW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (10.38%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs ARKW's -80.52%.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор