Сравнение ARYVX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
ARYVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ARYVX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARYVX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARYVX American Century Global Real Estate Fund | 1.72% | 6.61% | 7.05% | 12.38% | -26.06% | 32.97% | -0.66% | 29.88% | -6.53% | 14.38% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ARYVX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARYVX имеют среднегодовую доходность 5.62%, а акции PHRAX немного отстают с 5.51%.
ARYVX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.62%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARYVX и PHRAX
ARYVX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
ARYVX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
ARYVX
PHRAX
Сравнение ARYVX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARYVX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 1.79 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARYVX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARYVX и PHRAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARYVX и PHRAX
Дивидендная доходность ARYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARYVX American Century Global Real Estate Fund | 2.98% | 3.03% | 2.14% | 2.49% | 7.05% | 7.85% | 0.99% | 4.37% | 3.97% | 3.40% | 4.48% | 2.98% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок ARYVX и PHRAX
Максимальная просадка ARYVX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARYVX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARYVX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.31% | -72.56% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -12.50% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -33.51% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -42.00% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.10% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -11.42% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.13% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARYVX и PHRAX
American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.75% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARYVX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.54% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.20% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.54% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.11% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.98% | -3.50% |