Сравнение ARVR с CHPS
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARVR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ARVR returned 35.02% vs 223.67% for CHPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.
ARVR
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.38%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 18.88% | 29.07% | 10.11% | 6.20% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.97% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between ARVR and CHPS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between ARVR and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ARVR и CHPS
Секторы
ARVR
CHPS
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ARVR
CHPS
Коммуникационные услуги
ARVR
CHPS
-
Здравоохранение
ARVR
CHPS
-
Промышленность
ARVR
CHPS
Сырьевые материалы
ARVR
-
CHPS
-
Потребительский циклический сектор
ARVR
-
CHPS
-
Потребительский защитный сектор
ARVR
-
CHPS
-
Энергетика
ARVR
-
CHPS
Финансовые услуги
ARVR
-
CHPS
Недвижимость
ARVR
-
CHPS
-
Коммунальные услуги
ARVR
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. CHPS — Ранг доходности на риск
ARVR
CHPS
Сравнение ARVR c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.81 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 12.87 | -10.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 49.99 | -43.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 6.54 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.81 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и CHPS
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -39.44% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -17.50% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.16% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.50% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и CHPS
Текущая волатильность для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) составляет 5.84%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что ARVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 14.18% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 28.19% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 34.43% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 33.78% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 33.78% | -10.34% |
Сравнение комиссий ARVR и CHPS
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и CHPS
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности CHPS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.45% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and CHPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (14.18%) compared to ARVR (5.84%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.25% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 35.02% for ARVR. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ARVR has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 35.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
ARVR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.32% for CHPS.
ARVR is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор