Сравнение ARTYX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
ARTYX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTYX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -17.34% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTYX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции LZEMX немного впереди с 9.39%.
ARTYX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -25.09%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 9.27%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTYX и LZEMX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
ARTYX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
ARTYX
LZEMX
Сравнение ARTYX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 2.95 | -3.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 3.72 | -4.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.57 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.86 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 14.21 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.95 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARTYX и LZEMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и LZEMX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и LZEMX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTYX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -60.08% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -10.42% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -30.55% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -44.08% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -9.04% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -16.71% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 2.89% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и LZEMX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTYX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.23% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.72% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 14.30% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 14.11% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 16.34% | +7.83% |