Сравнение ARTYX с GLLSX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.72%/yr vs 14.76%/yr for GLLSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и GLLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 39.80%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.76% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 10.72%
GLLSX
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 39.80%
- 6 месяцев
- 41.56%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам ARTYX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -6.07% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 39.80% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Correlation
The correlation between ARTYX and GLLSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between ARTYX and GLLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
ARTYX
GLLSX
Сравнение ARTYX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.56 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.25 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 19.58 | -20.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и GLLSX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и GLLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -32.59% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -14.39% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -20.95% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -30.02% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -32.59% | -27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -6.29% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -7.91% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 3.85% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и GLLSX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 8.72%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 15.13% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 23.42% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 25.27% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 19.07% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 18.22% | +6.12% |
Сравнение комиссий ARTYX и GLLSX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и GLLSX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.34% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and GLLSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLLSX has higher volatility (15.13%) compared to ARTYX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs GLLSX's -32.59%.
GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и GLLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор