Сравнение ARTYX с COBYX

С начала года, ARTYX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ARTYX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 9.27% против 3.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTYX и COBYX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и COBYX.

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.