Сравнение ARTYX с BADEX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, ARTYX returned -3.64%/yr vs 7.04%/yr for BADEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 16.77%.
ARTYX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 10.72%
BADEX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -6.07% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 0.92% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 16.77% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Correlation
The correlation between ARTYX and BADEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between ARTYX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
ARTYX
BADEX
Сравнение ARTYX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.87 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.01 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и BADEX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -21.86% | -37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -8.89% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -10.29% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -21.15% | -35.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -3.52% | -20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -5.59% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 2.32% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и BADEX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.19% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 11.04% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 12.07% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 10.60% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 10.69% | +13.65% |
Сравнение комиссий ARTYX и BADEX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и BADEX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 6.44% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and BADEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (8.72%) compared to BADEX (7.19%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs BADEX's -21.86%.
BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор