Сравнение ARTYX с ARTNX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and ARTNX (Artisan Select Equity Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while ARTNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTYX returned -2.20%/yr vs 10.71%/yr for ARTNX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.26%/yr for ARTNX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и ARTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у ARTNX с доходностью 9.24%.
ARTYX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 10.77%
ARTNX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и ARTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.49% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 73.49% |
ARTNX Artisan Select Equity Fund | 9.24% | 28.66% | 17.09% | 26.12% | -18.16% | 15.36% | 20.60% |
Correlation
The correlation between ARTYX and ARTNX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between ARTYX and ARTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. ARTNX — Ранг доходности на риск
ARTYX
ARTNX
Сравнение ARTYX c ARTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | ARTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.91 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.55 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | ARTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.33 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.68 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и ARTNX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки ARTNX в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ARTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | ARTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -32.00% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -9.90% | -19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -11.97% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -27.75% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -0.85% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -5.71% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 2.49% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и ARTNX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Artisan Select Equity Fund (ARTNX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | ARTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.44% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 9.61% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 12.38% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 15.85% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 20.24% | +4.03% |
Сравнение комиссий ARTYX и ARTNX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARTNX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и ARTNX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNX Artisan Select Equity Fund | 2.84% | 3.10% | 2.52% | 0.47% | 1.35% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and ARTNX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to ARTNX (3.44%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs ARTNX's -32.00%.
ARTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и ARTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор