Сравнение ARTYX с ARTHX

С начала года, ARTYX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И ARTYX, и ARTHX имеют комиссию равную 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTYX и ARTHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%.

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ARTHX.

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.