Сравнение ARTYX с ARTHX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.57%/yr vs 13.71%/yr for ARTHX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и ARTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.71% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 10.57%
ARTHX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам ARTYX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.13% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 9.07% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Correlation
The correlation between ARTYX and ARTHX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between ARTYX and ARTHX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
ARTYX
ARTHX
Сравнение ARTYX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.94 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 5.56 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и ARTHX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ARTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -37.42% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -10.16% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -14.06% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.21% | -37.42% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -37.42% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -7.95% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -7.14% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 3.54% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и ARTHX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.41% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 13.07% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 15.69% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 17.87% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 17.63% | +6.69% |
Сравнение комиссий ARTYX и ARTHX
И ARTYX, и ARTHX имеют комиссию равную 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и ARTHX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 21.44% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and ARTHX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to ARTHX (4.41%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs ARTHX's -37.42%.
ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и ARTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор