Сравнение ARTYX с ARTFX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and ARTFX (Artisan High Income Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while ARTFX is a High Yield Bonds fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTYX returned 11.09%/yr vs 5.95%/yr for ARTFX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.96%/yr for ARTFX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и ARTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ARTFX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ARTYX превзошли акции ARTFX по среднегодовой доходности: 11.09% против 5.95% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 11.09%
ARTFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам ARTYX и ARTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -0.66% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
ARTFX Artisan High Income Fund | 1.00% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
Correlation
The correlation between ARTYX and ARTFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск
ARTYX
ARTFX
Сравнение ARTYX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | ARTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.11 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.43 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.92 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.15 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и ARTFX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ARTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -21.42% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -2.65% | -26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -3.42% | -25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -14.62% | -41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -21.42% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | 0.00% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -2.21% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 0.59% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и ARTFX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.99% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 2.38% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 2.91% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 4.85% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 5.20% | +19.06% |
Сравнение комиссий ARTYX и ARTFX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и ARTFX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.90% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and ARTFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (5.07%) compared to ARTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs ARTFX's -21.42%.
ARTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и ARTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор