PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTYX с ARTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTYX с ARTFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTYX (Artisan Developing World Fund) and ARTFX (Artisan High Income Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while ARTFX is a High Yield Bonds fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.57%/yr vs 5.68%/yr for ARTFX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.96%/yr for ARTFX.

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ARTFX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ARTYX превзошли акции ARTFX по среднегодовой доходности: 10.57% против 5.68% соответственно.

ARTYX

1 день
0.53%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.13%
1 год
-6.75%
3 года*
11.24%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
10.57%

ARTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.80%
С начала года
1.24%
1 год
4.52%
3 года*
7.83%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTYX и ARTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.13%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%
ARTFX
Artisan High Income Fund		1.24%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%

Correlation

The correlation between ARTYX and ARTFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Developing World Fund

Artisan High Income Fund

Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA
Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с SCHDARTFX с PHYQXARTFX с HYXF

Доходность на риск

ARTYX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTYX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYXARTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.58

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.86

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.72

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

7.66

-8.10

ARTYX vs. ARTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ARTFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и ARTFX

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ARTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYXARTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-21.42%

-38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-2.65%

-26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-3.42%

-25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.21%

-14.62%

-40.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.61%

-21.42%

-38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.51%

-0.22%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-2.19%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

0.59%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и ARTFX

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYXARTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

0.70%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

2.38%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

2.88%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

4.86%

+22.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

5.16%

+19.16%

Сравнение комиссий ARTYX и ARTFX

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и ARTFX

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.81%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTYX and ARTFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to ARTFX (0.70%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs ARTFX's -21.42%.

ARTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTYX и ARTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор