PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с WTAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Artificial Intelligence funds - ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net) while WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARTY returned 30.39%/yr vs 30.54%/yr for WTAI. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у WTAI с доходностью 42.24%.

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

WTAI

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.45%
6 месяцев
43.28%
С начала года
42.24%
1 год
67.57%
3 года*
30.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

WTAI

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
$10.98M$17.74M$14.46M

Сравнение доходности по годам ARTY и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%-4.07%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		42.24%34.83%6.53%46.32%-42.27%-1.93%

Correlation

The correlation between ARTY and WTAI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.95

The correlation between ARTY and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и WTAI

Секторы
ARTY
WTAI

Технологии

87.8%
71.6%

Промышленность

5.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.2%

Коммунальные услуги

1.6%
0.9%

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Финансовые услуги

0.7%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Технологии

ARTY
87.8%
WTAI
71.6%

Промышленность

ARTY
5.3%
WTAI
5.6%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.0%
WTAI
7.2%

Коммунальные услуги

ARTY
1.6%
WTAI
0.9%

Недвижимость

ARTY
1.4%
WTAI

-

Здравоохранение

ARTY
0.9%
WTAI

-

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
WTAI
3.8%

Сырьевые материалы

ARTY

-

WTAI

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

WTAI
8.3%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

WTAI
0.4%

Энергетика

ARTY

-

WTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с BAIARTY с SPYARTY с IETC
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с SMHWTAI с VOOWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

ARTY vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARTY c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.78

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.27

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.46

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.38

-0.11

ARTY vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTAI равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и WTAI

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-45.96%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-27.61%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-31.83%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-14.27%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-19.53%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

7.23%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и WTAI

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 15.22%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

17.46%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

34.15%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

38.15%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

32.82%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

32.82%

-4.09%

Сравнение комиссий ARTY и WTAI

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и WTAI

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WTAI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.27%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ARTY and WTAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTAI has higher volatility (17.46%) compared to ARTY (15.22%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs WTAI's -45.96%.

On 3-year performance, WTAI leads with 30.54% vs 30.39% for ARTY. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 30.54% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

WTAI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.06% for ARTY.

ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.45% for WTAI.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор