Сравнение ARTY с TSXU
ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность 66.09%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
ARTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 26.10%
- С начала года
- 66.09%
- 6 месяцев
- 63.47%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- 36.54%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTY и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 66.09% | 3.39% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between ARTY and TSXU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTY vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ARTY
TSXU
Сравнение ARTY c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 4.53 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и TSXU
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -35.62% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.92% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -10.56% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 78.68% | -48.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 78.68% | -50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 78.68% | -50.93% |
Сравнение комиссий ARTY и TSXU
ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и TSXU
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTY and TSXU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for ARTY.
ARTY is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ARTY и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор