PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

ARTY и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и TRUT

2026 (YTD)2025
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%16.69%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-9.61%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -9.61%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

TRUT

1 день
4.20%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-8.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с MAGSTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий ARTY и TRUT

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

ARTY vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.03

+0.41

Корреляция

Корреляция между ARTY и TRUT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TRUT

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.15%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TRUT

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-18.55%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-15.13%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-5.79%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

21.41%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

21.41%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

21.41%

+6.01%