PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с TINY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net) while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARTY returned 24.09%/yr vs 27.14%/yr for TINY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 37.17%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 55.32%.

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

TINY

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
33.37%
С начала года
55.32%
1 год
83.39%
3 года*
27.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%36.37%-37.89%-5.76%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.32%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%

Correlation

The correlation between ARTY and TINY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.83

The correlation between ARTY and TINY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и TINY

Секторы
ARTY
TINY

Технологии

89.8%
70.5%

Промышленность

4.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%
10.4%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

ARTY
89.8%
TINY
70.5%

Промышленность

ARTY
4.3%
TINY
4.8%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
TINY

-

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
TINY

-

Недвижимость

ARTY
1.0%
TINY

-

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
TINY

-

Здравоохранение

ARTY
0.5%
TINY
10.4%

Сырьевые материалы

ARTY

-

TINY
9.8%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

TINY
4.6%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

TINY

-

Энергетика

ARTY

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FTWOTINY с FSELXTINY с RPGTINY с BAI

Доходность на риск

ARTY vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.26

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.76

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.00

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

15.29

-6.24

ARTY vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TINY

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-43.79%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.75%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-42.13%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-14.81%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-15.90%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

5.47%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TINY

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 13.31%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

16.86%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

31.43%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

37.06%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

33.14%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

33.14%

-4.71%

Сравнение комиссий ARTY и TINY

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TINY

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TINY в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.17%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and TINY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (16.86%) compared to ARTY (13.31%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs 24.09% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 13.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs 24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.07% for ARTY.

ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор