Сравнение ARTY с GTEYX
ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) are both funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 5 years, ARTY returned 13.27%/yr vs 6.92%/yr for GTEYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for GTEYX.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и GTEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность 60.68%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью 3.54%.
ARTY
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 60.68%
- 6 месяцев
- 63.32%
- 1 год
- 104.26%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
GTEYX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.94%
Сравнение доходности по годам ARTY и GTEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 60.68% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 3.54% | 10.28% | 15.82% | 14.70% | -11.84% | 11.49% | 7.19% | 11.12% | -3.64% |
Correlation
The correlation between ARTY and GTEYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between ARTY and GTEYX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTY vs. GTEYX — Ранг доходности на риск
ARTY
GTEYX
Сравнение ARTY c GTEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTY | GTEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.56 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 11.92 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTY и GTEYX
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и GTEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTY | GTEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -16.58% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -5.98% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -11.48% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -16.25% | -34.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.35% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -2.06% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 1.20% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и GTEYX
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTY | GTEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 2.19% | +16.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 6.07% | +23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 7.38% | +25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 9.60% | +19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 8.91% | +19.27% |
Сравнение комиссий ARTY и GTEYX
ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GTEYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и GTEYX
Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GTEYX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 0.35% | 0.39% | 0.65% | 0.90% | 0.89% | 0.66% | 1.06% | 1.32% | 1.41% | 1.24% | 1.60% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
ARTY and GTEYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (18.52%) compared to GTEYX (2.19%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs GTEYX's -16.58%.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTY и GTEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор