PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с GINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net) while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 11.45%/yr vs 5.32%/yr for GINN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 53.58%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.77%.

ARTY

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.26%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%10.73%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.77%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between ARTY and GINN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between ARTY and GINN shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARTY и GINN

Секторы
ARTY
GINN

Технологии

89.8%
32.6%

Промышленность

4.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.7%

Коммунальные услуги

1.3%
1.7%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Здравоохранение

0.5%
20.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Технологии

ARTY
89.8%
GINN
32.6%

Промышленность

ARTY
4.3%
GINN
4.7%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
GINN
10.7%

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
GINN
1.7%

Недвижимость

ARTY
1.0%
GINN
0.6%

Здравоохранение

ARTY
0.5%
GINN
20.6%

Сырьевые материалы

ARTY

-

GINN
0.1%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

GINN
1.8%

Энергетика

ARTY

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

ARTY

-

GINN
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

ARTY vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.06

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.53

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.31

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

4.60

+10.48

ARTY vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и GINN

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-41.25%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-13.18%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-22.25%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-41.25%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-5.13%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-13.27%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.76%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и GINN

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.33%

5.76%

+13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

12.88%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

16.55%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

21.43%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

21.06%

+7.23%

Сравнение комиссий ARTY и GINN

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и GINN

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and GINN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (19.33%) compared to GINN (5.76%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, ARTY leads with 11.45% vs 5.32% for GINN. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 11.45% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.06% for ARTY.

ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.50% for GINN.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор