PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с CRTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net) while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, ARTY returned 57.99% vs 14.33% for CRTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 6.66%.

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и CRTC

2026 (YTD)202520242023
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%7.64%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between ARTY and CRTC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between ARTY and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и CRTC

Секторы
ARTY
CRTC

Технологии

89.8%
39.5%

Промышленность

4.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
15.0%

Коммунальные услуги

1.3%
5.3%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Финансовые услуги

0.7%
0.2%

Здравоохранение

0.5%
12.7%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.0%

Технологии

ARTY
89.8%
CRTC
39.5%

Промышленность

ARTY
4.3%
CRTC
12.6%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
CRTC
15.0%

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
CRTC
5.3%

Недвижимость

ARTY
1.0%
CRTC
0.1%

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
CRTC
0.2%

Здравоохранение

ARTY
0.5%
CRTC
12.7%

Сырьевые материалы

ARTY

-

CRTC
3.1%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

CRTC
5.4%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

CRTC
0.0%

Энергетика

ARTY

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

ARTY vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.06

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.48

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.59

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

5.22

+3.84

ARTY vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и CRTC

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-19.07%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-9.05%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-3.02%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-2.20%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.75%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и CRTC

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

3.67%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

10.68%

+20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

13.63%

+21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

15.79%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

15.79%

+12.64%

Сравнение комиссий ARTY и CRTC

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и CRTC

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CRTC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and CRTC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (13.31%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, ARTY leads with 57.99% vs 14.33% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 57.99% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.07% for ARTY.

ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.35% for CRTC.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор